Йоркширский терьер произошел от клейдесдаль-терьеров и пейсли-терьеров, а также от уотерсайд-терьеров (береговых терьеров), которые в начале XIX века были привезены из Шотландии в Англию, в графство Йоркшир.
Позже уотерсайд-терьеры были скрещены со староанглийскими жесткошерстными черно-подпалыми терьерами (к настоящему времени исчезнувшими), керн-терьерами, мальтийскими болонками и с другими породами. Как самостоятельная порода йоркширский терьер зарегистрирован клубом собаководства в 1886 г.
Первый стандарт породы йоркширский терьер опубликован в 1898 г. йоркширские терьеры первоначально использовались для отлова крыс в шахтах и в качестве норной охотничьей собаки, а в последствии йоркширские терьеры стали модными домашними собаками.
В настоящее время это самая популярная миниатюрная порода в мире.